| Управление активами и пассивами банка |
Комитет по управлению активами и пассивами собирается ежемесячно, целью его работы являются:
разработка и контроль выполнения политики в области управления риском ликвидности и рыночных рисков;
выработка политики в области управления банковскими портфелями;
рассмотрение прогнозов движений процентных ставок и курсов валют и разработка стратегии банка в конкретных рыночных условиях;
оптимизация общей структуры активов и пассивов банка;
выработка тарифной и бюджетной политики банка;
Основными инструментами, применяемыми банком при управлении рыночными рисками являются:
- постоянная переоценка своих позиций относительно рынка;
- оценка изменчивости рыночных индикаторов и прогноз возможных потерь по каждому их инструментов;
- распределение капитала на покрытие рисков в зависимости от величины этих рисков;
- лимитирование полномочий и размеров позиций для обеспечения необходимой степени диверсификации;
- применение Stop Loss - технологии, позволяющей надежно ограничивать возможные потери по открываемым позициям;
- анализ различных сценариев изменения рыночных индикаторов (Stress Testing based on various scenarios);
- обратный анализ результатов прогнозирования и допущений (Backtesting);
- внутренний аудит соблюдения установленных политик и процедур.
Основные направления управления риском ликвидности:
- контроль исполнения нормативных требований Центрального Банка РФ;
- соблюдение нормы обязательного резерва на корреспондентском счете в Центральном банке РФ;
- использование разработанной в банке системы управления риском ликвидности, позволяющей анализизировать и прогнозировать потребности в ликвидных средствах как консолидировано по системе банка, так и на уровне отдельных подразделений.
Используемый банком алгоритм расчета и контроля риска ликвидности, разработанный в соответствии с международными требованиям и принципами, является классическим методом оценки этого риска. В основе методики лежит расчет абсолютных и относительных разрывов между потоками активов и пассивов в зависимости от сроков и валют. Такое сопоставление статей да т возможность оценить чистые поступления и оттоки денежных средств, а также выявить избыток или недостаток средств на разных этапах в будущем.
С помощью пассивных операций банки формируют свои ресурсы. Суть их состоит в привлечении различных видов вкладов, получении кредитов от других банков, эмиссии собственных ценных бумаг, а также проведении иных операций, в результате которых увеличиваются банковские ресурсы.
К пассивным операциям относят:
• прием вкладов (депозитов);
• открытие и ведение счетов клиентов, в том числе банков-корреспондентов;
• выпуск собственных ценных бумаг (облигаций, векселей, депозитных и сберегательных сертификатов);
• получение межбанковских кредитов, в том числе централизованных кредитных ресурсов;
• операции репо;
• евровалютные кредиты.
Активные операции
Размещение мобилизованных ресурсов банка с целью получения дохода и обеспечения ликвидности определяет содержание его активных операций.
Активные операции банков можно разделить на четыре группы:
• учетно-ссудные, в результате которых формируется кредитный портфель банка;
• инвестиционные, создающие основу для формирования инвестиционного портфеля;
• кассовые и расчетные, являющиеся одним из видов услуг, оказываемых банком своим клиентам;
• прочие.
|
