|
Чернова Г.В., Кудрявцев А.А.
 М.: ТК Велби, Проспект, 2005. — 160 с.
В учебном пособии подробно рассмотрены понятие "риск", классификация рисков, в том числе банковская и страховая, методы управления рисками. Отдельная глава посвящена практическим проблемам управления рисками. Подробно изложены вопросы управления рисками на уровне отдельной фирмы. Каждая глава сопровождена материалами для самостоятельной работы.
Для преподавателей, студентов, научных работников, аспирантов экономико-математических специальностей, практиков-профессионалов (финансовых директоров, аналитиков, финансово-плановых работников, разработчиков систем управления финансами).
Формат: doc / zip (2003, 160с.)
Размер: 530 Кб
Скачать учебник: http://depositfiles.com/files/5h74ssx8b
СОДЕРЖАНИЕ
Введение 3
ГЛАВА 1. ЧТО ТАКОЕ РИСК? . . 7
§ 1. Понятие риска 8
Риски в окружающем нас мире . . 8
Риск и неопределенность 9
Объективное и субъективное понимание риска 11
Структурные характеристики риска 13
§2. Экономические риски 16
Определение экономического риска 16
Сфера применения определения экономического риска 17
Выводы 19
Контрольные вопросы и задания 20
ГЛАВА 2. КЛАССИФИКАЦИЯ РИСКОВ 21
§ 1. Критерии классификации по характеристике опасности . 22
Классификация по типу объекта 22
Классификация по причине (природе) ущерба 23
Классификация по типичности отрицательных последствий .... 24
§ 2. Критерии классификации по характеристике подверженности риску 24
Классификация по специфике исходов 25
Классификация по месту появления рисков 25
Классификация по степени зависимости ущерба от исходного события 25
Классификация по характеру распределения бремени риска .... 26
Классификация по уровню возникновения риска 26
Классификация по уровню проявления негативных последствий . . 26
§ 3. Критерии классификации по характеристике уязвимости 27
Классификация по степени влияния природной и социальной среды на риск 27
Классификация по степени учета временного фактора 27
Классификация по зависимости уязвимости от времени 28
Классификация по продолжительности выявления и ликвидации отрицательных последствий 28
§ 4. Критерии классификации по характеристике взаимодействия с другими рисками 29
Классификация по степени распространенности данного риска. . . 29
Классификация по характеру влияния на различные объекты.... 29
Классификация по степени диверсифицируемости риска 30
§ 5. Критерии классификации по характеристике имеющейся информации о риске 30
Классификация по степени предсказуемости риска. 30
Классификация по типу информации 31
Классификация по степени достоверности информации 31
§6. Классификация по величине риска 31
Классификация по частоте возникновения ущерба 32
Классификация по размеру (тяжести) ущерба 32
Распределение ущерба . 32
§ 7. Критерии классификации по характеристике расходов (издержек), связанных с риском . 34
Классификация по возможным финансовым последствиям 35
Классификация по характеру расходов 35
Классификация по характеру распределения расходов 35
§ 8. Специфические классификации рисков 36
Специфические банковские риски . . 36
Специфические страховые риски 37
§9. Заключительные замечания . . . .38
Однородные риски 38
Выводы 39
Контрольные вопросы и задания 40
ГЛАВА 3. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ 42
§ 1. Что такое управление риском? 43
Определение управления риском 43
Развитие концепции управления риском 44
§ 2. Общая характеристика системы управления риском ... 45
Свойства системы управления риском 45
Основные принципы управления рисками 47
§ 3. Управление риском как часть общего менеджмента фирмы 47
Управление риском и стратегия развития фирмы 48
Управление риском и организационная структура общего менеджмента 50
Аутсорсинг управления риском 51
§ 4. Цели и задачи системы управления риском 52
Цели системы управления риском 52
Задачи системы управления риском 53
§ 5. Ограничения системы управления риском 54
Внешние ограничения системы управления риском 55
Внутренние ограничения системы управления риском ....... 56
§ 6. Прочие принципы управления риском 56
Специфика управления портфелем рисков 56
Управление риском как динамический процесс. 58
§ 7. Этапы управления риском . 58
Этап 1. Идентификация и анализ риска 58
Этап 2. Анализ альтернативных методов управления риском .... 59
Этап 3. Выбор методов управления риском 62
Этап 4. Исполнение выбранного метода управления риском .... 63
Этап 5. Мониторинг результатов и совершенствование системы управления риском 63
Взаимосвязи между этапами управления риском 64
Выводы , . 66
Контрольные вопросы и задачи 68
ГЛАВА 4. ИДЕНТИФИКАЦИЯ И АНАЛИЗ РИСКОВ 69
§ 1. Общая характеристика идентификации и анализа рисков 70
Содержание идентификации и анализа рисков 70
Этапы идентификации и анализа рисков 71
§ 2. Общая характеристика информации, необходимой для управления риском 72
Принципы информационного обеспечения системы управления риском 72
Внешние и внутренние источники информации 73
Источники информации для идентификации риска 74
Информационная система 76
Визуализация рисков 79
§ 3. Основные принципы оценки риска 80
Концепция приемлемого риска 80
Пороговые значения риска 82
Рисковый капитал 85
Выводы 87
Контрольные вопросы и задания 89
ГЛАВА 5. МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ 90
§ 1. Методы трансформации рисков 91
Метод отказа от риска 91
Метод снижения частоты ущерба или предотвращения убытка ... 92
Метод уменьшения размера убытков. 93
Метод разделения риска . 94
Метод аутсорсинга риска . 95
§ 2. Методы финансирования рисков 95
Покрытие убытка из текущего дохода . 96
Покрытие убытка из резервов 97
Покрытие убытка за счет использования займа 97
Покрытие убытка на основе самострахования 97
Покрытие убытка на основе страхования 99
Покрытие убытка на основе нестрахового пула 100
Покрытие убытка за счет передачи ответственности на основе договора .100
Покрытие убытка на основе поддержки государственных и/или муниципальных органов . 101
Покрытие убытка на основе спонсорства 102
Выводы 103
Контрольные вопросы и задания 104
ГЛАВА 6. ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ 106
§ 1. "Руководство по разработке, контролю и пересмотру программы управления рисками" 107
Информация по особенностям системы управления риском .... 107
Информация по процедурам управления рисками и пороговым значениям параметров, используемых при выборе процедур. ... 109
Информация по рискам 114
Информация по убыткам фирмы 115
Информация о методах управления рисками на уровне фирмы . . 116
Информация по методам оценки финансовых возможностей фирмы 118
Информация по методам оценки эффективности использования методов управления рисками 119
Информация по методам оценки эффективности программы управления рисками 119
§ 2. Процедуры разработки, контроля и пересмотра программы управления рисками 121
Разработка программы управления рисками 121
Контроль и пересмотр программы управления рисками 133
Выводы 135
Контрольные вопросы и задания 136
Заключение 137
Основные понятия и термины 139
Обозначения, встречающиеся в тексте 147
Список литературы 149
|
